Mx.3 est un système intégré Front to
Back spécialisé dans la gestion de tous les instruments traités dans une
salle de marché. Il est en particulier utilisé par les plus grandes
institutions financières pour la gestion des instruments de titres, de
cash, de dérivés de change, de taux, d'action, de matières premières et
de structures complexes.
Le stagiaire sera amené à comprendre les
différentes méthodes de calibrations de taux ainsi que le lien avec la
distribution du risque IR des Swaps.
Le stage est divisé en 3 parties :
1. Étude du contexte financier qui contribue à avoir différentes méthodes
de calibration (taux négatifs, framework multi-courbes, distribution du
risque IR)
2. Rédaction des principes mathématiques et financiers de plusieurs méthodes de calibration
3. Réplication de ces méthodes dans Excel en utilisant du code VBA
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